摘要
隨著金融的全球化趨勢及金融市場的波動性加劇，各國銀行和投資者
受到了前所未有的信用風(fēng)險的挑戰(zhàn)。自從上個世紀(jì)末以來的10年內(nèi)，銀行
信用管理的技術(shù)、工具和方法得到了長足的發(fā)展。特別是新巴塞爾資本協(xié)
議的出臺，促使發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行紛紛著手開發(fā)或是發(fā)展自身的內(nèi)部信
用風(fēng)險評估體系。
隨著我國銀行業(yè)對外開放程度的不斷加大，我國的商業(yè)銀行更加需要
在信用風(fēng)險管理這一銀行管理中最重要的環(huán)節(jié)上做到更加與國際接軌。而
我國的商業(yè)銀行在這方面無論從經(jīng)驗上還是技術(shù)上都比較落后，在這一領(lǐng)
域的研究也剛剛起步。
本文的主要目的就是針對目前中國人民銀行正在推行的信貸資產(chǎn)五級
分類的理論基礎(chǔ)、方法及程序進行了較為全面和系統(tǒng)的論述，并對同時期
國內(nèi)外商業(yè)銀行所采取的信貸資產(chǎn)分類模式做了相應(yīng)的介紹和比較，進而
具體剖析了現(xiàn)階段安徽省B市商業(yè)銀行在信貸資產(chǎn)五級分類操作中的具體
步驟，同時，借鑒了貸款風(fēng)險評估的相關(guān)理論和模型，對安徽省B市商業(yè)
銀行目前的貸款風(fēng)險分類方法的現(xiàn)狀和存在的問題進行了較為深入的、系
統(tǒng)的分析。在上述分析的基礎(chǔ)之上，結(jié)合實際案例，探討了適合安徽省B
市商業(yè)銀行在貸款風(fēng)險評估體系中的改進方案及合理建議，闡述了標(biāo)準(zhǔn)性、
時效性、綜合性、可操作性在信貸資產(chǎn)五級分類中的重要性。
論文的主要貢獻：①利用Z-score信用風(fēng)險模型解決了以往安徽省B
市商業(yè)銀行在貸款風(fēng)險分類中定性分析占主導(dǎo)地位的不科學(xué)的分析模式，
建立起定量和定性結(jié)合的一種有效的、科學(xué)的分析程序；②本課題的研究
及提出的解決方案和建議有助于安徽省B市商業(yè)銀行及類似的中小型商業(yè)
銀行在實務(wù)操作中強化自身的風(fēng)險管理，降低不良貸款的產(chǎn)生，降低經(jīng)營
風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)經(jīng)營的管理目標(biāo)。
關(guān)鍵詞信用風(fēng)險/商業(yè)銀行/信貸資產(chǎn)分類/信用風(fēng)險模型



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