摘要
信貸資產(chǎn)質(zhì)量是一個(gè)長(zhǎng)期困擾著國(guó)有商業(yè)銀行的問題。提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，
進(jìn)而提高資產(chǎn)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)銀行可持續(xù)發(fā)展，已成為國(guó)有商業(yè)銀行迎接內(nèi)、外銀行
挑戰(zhàn)的關(guān)鍵籌碼。為探尋提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的方法和手段，本文試圖以現(xiàn)代信用
風(fēng)險(xiǎn)度量方法為切入點(diǎn)，通過對(duì)國(guó)外信用風(fēng)險(xiǎn)度量理論和方法的研究、回顧，比
較分析國(guó)內(nèi)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和信貸審批制度中存在的不足，提出國(guó)有商
業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法選擇和信貸審批制度改革的建議。
本論文的研究方法包括文獻(xiàn)研究，對(duì)已有的信用風(fēng)險(xiǎn)度量理論方法研究成果
進(jìn)行實(shí)用性分析。實(shí)例歸納，通過對(duì)國(guó)外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式和國(guó)有商業(yè)銀行
的信貸審批機(jī)制及規(guī)則比較，歸納國(guó)有商業(yè)銀行貸款審批機(jī)制和信用風(fēng)險(xiǎn)度量方
法上存在的差距。訪談，通過對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行資深信貸審查、審批人員的針對(duì)性
訪談，引出對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理上存在的問題。問題研究法，通過
回顧國(guó)內(nèi)外的理論和收集、訪談的數(shù)據(jù)資料，對(duì)比分析提出目前國(guó)有商業(yè)銀行貸
款審批機(jī)制和信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法上存在的不足和缺陷，試圖進(jìn)一步分析內(nèi)在原
因，形成對(duì)審批機(jī)制和信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的建議。
在本文中，對(duì)國(guó)內(nèi)、外信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究理論和成果進(jìn)行了比較全面
的回顧，通過回顧和比較，筆者發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)有商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理還處于
起步階段，主要依賴傳統(tǒng)的專家制度來度量信用風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際銀行業(yè)在信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)
量模型建設(shè)方面有很多先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)手段，值得我們借鑒。
從目前我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法運(yùn)用和審批制度建設(shè)現(xiàn)狀
看，我們與國(guó)際商業(yè)銀行比較還存在一定的差距。首先，在信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法方
面，國(guó)有商業(yè)銀行雖然已開始引進(jìn)了客戶信用評(píng)級(jí)體系、建立了授信管理體制，
實(shí)施了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類制度，但對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量還主要停留在定性分析的基礎(chǔ)上，
信用風(fēng)險(xiǎn)模型還未得到運(yùn)用，問題主要表現(xiàn)在：在客戶準(zhǔn)入上，采用統(tǒng)一的評(píng)價(jià)
標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致目標(biāo)市場(chǎng)縮小和業(yè)務(wù)資源浪費(fèi)；貸款額度判斷上，以客戶的凈資產(chǎn)作
為主要衡量變量，缺乏理論依據(jù)的支撐；在貸款定價(jià)上，沒有一個(gè)統(tǒng)一的收益成
本評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)械地執(zhí)行人民銀行統(tǒng)一利率標(biāo)準(zhǔn)，未考慮貸款的風(fēng)險(xiǎn)損失補(bǔ)償和
獲取相應(yīng)合理利潤(rùn)等因素。其次，在貸款審批制度方面，國(guó)有商業(yè)銀行的審批機(jī)
制是依從于組織架構(gòu)形成的，通過逐級(jí)授權(quán)，實(shí)行分級(jí)審查、審批。存在審批流
程過長(zhǎng)、決策參與人員較多，職責(zé)不清、行政機(jī)構(gòu)長(zhǎng)官級(jí)別等同于審批專家級(jí)別
等問題。
針對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行審批制度中的存在問題，筆者提出了以下三方面改革建議：一是以個(gè)人資格授權(quán)替代機(jī)構(gòu)授權(quán)，以專家審批官?zèng)Q策替代行政長(zhǎng)官?zèng)Q策；
二是進(jìn)行審批流程改造，實(shí)行由前臺(tái)調(diào)查到中臺(tái)審查、審批的兩級(jí)終審；三是調(diào)
整和整合評(píng)級(jí)、授信和審批環(huán)節(jié)，將采用信息基本相同的評(píng)級(jí)與授信兩個(gè)流程整
合，把審批環(huán)節(jié)調(diào)整為審查授信條件的提款審查環(huán)節(jié)。
針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)模型在國(guó)有商業(yè)銀行未得到有效運(yùn)用的問題，筆者嘗試提出了
選擇適用我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的建議，認(rèn)為應(yīng)該將客觀有效衡量風(fēng)
險(xiǎn)成本作為信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法選擇的主要依據(jù)。論文中借鑒了信用風(fēng)險(xiǎn)度量制模
型的思路和方法，根據(jù)國(guó)有商業(yè)銀行現(xiàn)有的資源和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提出了信用風(fēng)
險(xiǎn)度量制模型在國(guó)有商業(yè)銀行運(yùn)用時(shí)的變量確定過程，對(duì)模型本身和模型中的部
分參數(shù)提出了修正建議，主要包括采用銀行自身要求的基本資金收益率替代無風(fēng)
險(xiǎn)利率、采用考慮借款人自行恢復(fù)償債能力因素后的違約率替代信用加息差率、
根據(jù)抵（質(zhì)）押品的快速市場(chǎng)變現(xiàn)價(jià)值的貼現(xiàn)值修正貸款市值等。同時(shí)，筆者利
用某商業(yè)銀行真實(shí)的貸款數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行了檢驗(yàn)，相關(guān)建議具有一定的現(xiàn)實(shí)意
義。
關(guān)鍵詞：國(guó)有商業(yè)銀行，貸款，信用風(fēng)險(xiǎn)，審批流程，信用風(fēng)險(xiǎn)度量



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