基于成交量標度的股價動力學(xué)分析.doc
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基于成交量標度的股價動力學(xué)分析,頁數(shù)8字數(shù)5191摘要 傳統(tǒng)的基于時間標度的股價動力學(xué)分析方法缺乏考慮成交量的重要作用，本文在股價調(diào)整的成交量進程時間假設(shè)下，提出方法。通過對上證綜合指數(shù)的實證研究，結(jié)果表明方法的可行性和有效性。關(guān)鍵詞成交量標度,成交量進程時間假...
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基于成交量標度的股價動力學(xué)分析
頁數(shù) 8 字數(shù) 5191
摘要
傳統(tǒng)的基于時間標度的股價動力學(xué)分析方法缺乏考慮成交量的重要作用，本文在股價調(diào)整的成交量進程時間假設(shè)下，提出基于成交量標度的股價動力學(xué)分析方法。通過對上證綜合指數(shù)的實證研究，結(jié)果表明基于成交量標度的股價動力學(xué)分析方法的可行性和有效性。
關(guān)鍵詞 成交量標度,成交量進程時間假設(shè),股價
參考文獻
1 Stock James H. Measuring business cycle time[J]. Journal of political economy, 1987, 95: 1240-1261
2 Andersen. Return volatility and trading volume: an information flow interpretation of stochastic volatility[J]. The Journal of Finance, 1996, 51: 169-204
3 Clark P. A subordinated stochastic process model of cotton futures prices. 1973, Ph.D. Dissertation, Harvard University
4 Schwert G. William. Stock volatility and the crash of ’87[J]. The review of financial studies, 1990, 3:.77-102
5 Karpoff, Jonathan M. The relation between price changes and trading volume: A survey[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 1987, 22: 109-126
頁數(shù) 8 字數(shù) 5191
摘要
傳統(tǒng)的基于時間標度的股價動力學(xué)分析方法缺乏考慮成交量的重要作用，本文在股價調(diào)整的成交量進程時間假設(shè)下，提出基于成交量標度的股價動力學(xué)分析方法。通過對上證綜合指數(shù)的實證研究，結(jié)果表明基于成交量標度的股價動力學(xué)分析方法的可行性和有效性。
關(guān)鍵詞 成交量標度,成交量進程時間假設(shè),股價
參考文獻
1 Stock James H. Measuring business cycle time[J]. Journal of political economy, 1987, 95: 1240-1261
2 Andersen. Return volatility and trading volume: an information flow interpretation of stochastic volatility[J]. The Journal of Finance, 1996, 51: 169-204
3 Clark P. A subordinated stochastic process model of cotton futures prices. 1973, Ph.D. Dissertation, Harvard University
4 Schwert G. William. Stock volatility and the crash of ’87[J]. The review of financial studies, 1990, 3:.77-102
5 Karpoff, Jonathan M. The relation between price changes and trading volume: A survey[J]. Journal of financial and quantitative analysis, 1987, 22: 109-126
