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1 引言
2文獻(xiàn)回顧及理論綜述
2.1貨幣政策對證券市場的影響分析
2.1.1貨幣供給量調(diào)整對證券市場價格的影響
2.1.2利率調(diào)整對證券市場價格的影響
2.2證券市場貨幣政策傳遞的效應(yīng)分析
3 研究方法與實證模型
3.1參數(shù)變量的選取、定義、研究范圍及資料來源
3.1.1貨幣供給量
3.1.2銀行間同業(yè)拆借利率
3.1.3股票價格報酬率
3.2有關(guān)計量經(jīng)濟(jì)模型
3.2.1單位根檢驗
3.2.2 Granger因果關(guān)系檢驗
3.2.3 Johansen協(xié)整檢驗?zāi)Ｐ?
3.2.4 VAR向量自回歸模型
4 實證檢驗結(jié)果與分析
4.1 ADF檢驗實證結(jié)果
4.2 Granger因果關(guān)系檢驗結(jié)果
4.3 Jonansen協(xié)整檢驗結(jié)果
4.4 VAR向量自回歸模型實證結(jié)果
5 研究結(jié)論與政策建議
5.1實證研究結(jié)論
5.2政策建議


我國的證券市場經(jīng)過了十余年的發(fā)展和完善，已經(jīng)初具規(guī)模，股票也成為了居民的一個重要投資工具。長期以來，影響股價波動的因素是學(xué)者們和投資者所關(guān)注的焦點問題。投資者總希望能憑借自己的信息優(yōu)勢在股市獲取超額報酬。然而，股票報酬是否具有可預(yù)測性，或者說股市是否具有效率？哪些因素可以作為預(yù)測股市報酬的指標(biāo)？長期以來一直是學(xué)者們深入研究的課題。
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[參考資料]
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