銀行系統(tǒng)性風險傳染及其控制研究

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【摘要】2008年美國金融危機之后，各國的銀行業(yè)都遭受了巨大的損失，這也導致了對銀行系統(tǒng)性風險的關(guān)注程度不斷提高。因此，研究銀行系統(tǒng)性風險傳染及其控制具有重要的意義。
本文首先歸納了銀行系統(tǒng)性風險的研究現(xiàn)狀，分析了銀行系統(tǒng)性風險的定義、特征以及形成原因。然后運用銀行系統(tǒng)性風險測度的方法——方法對我國上市銀行的系統(tǒng)性風險進行實證分析，計算各個銀行和銀行業(yè)整體的風險溢出效應(yīng)及風險溢出強度，實證結(jié)果表明系統(tǒng)性風險的傳染具有雙向性且國有銀行的抗風險能力比較強。最后結(jié)合美國次貸危機對中國銀行業(yè)的影響，從建立預警機制、健全監(jiān)管體系、提升處理能力三個方面提出防范和控制銀行系統(tǒng)性風險積聚與傳染的對策建議。

【關(guān)鍵詞】銀行系統(tǒng)性風險；傳染；控制；


【Abstract】In 2008 after the American financial crisis,the countries banking industry suffered a great loss and bank systemic risk has attracted more and more attention.Therefore,the study on bank systemic risk infection and its control measures is very important.
First,summarized research status on bank systemic risk,then analysis the definition,characteristics and formation mechanism of bank systemic risk.Then,using the method on measuring bank systemic risk—— method on Chinalisted banks empirical analysis of systemic risk,then calculated the and ,the empirical results show that bank systemic risk infection is bidirectional and the state-owned commercial bank's control risk is better. Finally, combined impact of the American subprime crisis on China's banking sector and made suggestions from improving the monitoring early warning system,perfecting supervision system and enhancing response disposal ability these three parts.
【key words】 Bank Systemic Risk；Infection；Control；

目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究目的與意義 1
1.2 文獻綜述 1
1.3 研究內(nèi)容與方法 2
第2章 相關(guān)概念界定及銀行系統(tǒng)性風險成因分析 5
2.1 銀行系統(tǒng)性風險的定義 5
2.2 銀行系統(tǒng)性風險的特征 5
2.3 銀行系統(tǒng)性風險形成的原因 6
第3章 銀行系統(tǒng)性風險傳染的度量——基于CoVaR方法 9
3.1 CoVaR方法的原理概述 9
3.2 基于CoVaR方法的商業(yè)銀行系統(tǒng)性風險傳染測度實證研究 10
3.3 銀行系統(tǒng)性風險傳染測度的實證結(jié)果分析 18
第4章 銀行系統(tǒng)性風險傳染的防范和控制措施 19
4.1 銀行系統(tǒng)性風險傳染的危害——以美國次貸危機為例 19
4.2 建立銀行系統(tǒng)性風險傳染的預警機制 20
4.3 健全銀行系統(tǒng)性風險傳染的監(jiān)管體系 21
4.4 提升銀行系統(tǒng)性風險傳染的處理能力 23
第5章 全文總結(jié)與研究展望 25
5.1 全文總結(jié) 25
5.2 不足與展望 25
參考文獻 27