月Jl舀
金融業(yè)是經(jīng)濟(jì)體系中的重要組成部分，相當(dāng)于人體的“神經(jīng)中樞”，相比其
他經(jīng)濟(jì)門類，金融業(yè)有著更強的外部性，一旦一國的金融業(yè)發(fā)生風(fēng)險，就可能引
發(fā)整個社會信用鏈條的中斷，和社會清算系統(tǒng)的癱瘓，危及整個社會經(jīng)濟(jì)的正常
運行，直至爆發(fā)經(jīng)濟(jì)危機。
我國的金融業(yè)由銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)組成，其中銀行業(yè)經(jīng)營的金融資產(chǎn)
占全部金融資產(chǎn)的2/3以上，而國有商業(yè)銀行即中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國
工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行，經(jīng)營著銀行業(yè)70%一80%的資產(chǎn)份額，在我國金融體
系中占有舉足輕重的地位，發(fā)揮著不可替代的作用。
伴隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的程度日益加深，我國市場經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，以及我
國正式成為世貿(mào)組織成員后，中國經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的全方位開放，中國的銀行業(yè)將于
2006年取消外資銀行經(jīng)營區(qū)域和經(jīng)營范圍的限制。中國的銀行尤其是四大國有
商業(yè)銀行將面臨來自外資銀行的平等競爭。
國有商業(yè)銀行的贏利能力與外資銀行相距較大，這為許多業(yè)內(nèi)外的認(rèn)識所熟
知。但是我國銀行的防控風(fēng)險的能力也與西方先進(jìn)銀行存在相當(dāng)?shù)牟罹?，這種情
況尚未引起國有銀行足夠的重視。
近年來，我國銀行界發(fā)生的大案要案數(shù)額之大、頻率之高、高級管理人員涉
案之廣可謂觸目驚心，巨額不良資產(chǎn)更成為銀行發(fā)展的沉重包袱。如何有效的防
范銀行部門發(fā)生的各類風(fēng)險，不僅是商業(yè)銀行內(nèi)部的要務(wù)，而且關(guān)乎整個銀行業(yè)
的健康發(fā)展，和國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運行。
本文試圖通過以下內(nèi)容，回顧商業(yè)銀行風(fēng)險管理概念和理論，分析研究國有
商業(yè)銀行的風(fēng)險成因，比較中外銀行的風(fēng)險管理模式，最終探究符合中國國情的
商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略和措施。
+曰任石
丁不巨3七
風(fēng)險管理是西方商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容之一。我國國有商業(yè)銀行風(fēng)險管
理的重要性和緊迫性正隨著我國銀行業(yè)的全面開放而日益突出。2006年底，我
國將對外資銀行經(jīng)營范圍和地域解除限制，中外銀行將展開平等競爭。國有商業(yè)
銀行經(jīng)營能力和風(fēng)險管理能力決定了國有商業(yè)銀行的成敗，能否在短時間內(nèi)盡快
提高風(fēng)險管理水平，降低風(fēng)險，實現(xiàn)健康發(fā)展，是擺在國有商業(yè)銀行面前的一道
嚴(yán)峻課題。本文通過對國有商業(yè)銀行風(fēng)險內(nèi)容和成因的研究，提出防范風(fēng)險、管
理風(fēng)險的思路與對策。本文共分四個部分。
第一章從商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本概念入手，闡述了商業(yè)銀行風(fēng)險成因、
管理的基本原則、程序、和風(fēng)險管理的內(nèi)容，使大家了解商業(yè)銀行風(fēng)險管理的輪
廓。隨后介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論發(fā)展情況，對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理思路
提供理論依據(jù)。
第二章描述了西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行風(fēng)險管理的具體模式，從組織結(jié)構(gòu)、
內(nèi)控制度方面，探究成功經(jīng)驗，為我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理提供可以借鑒的方法。
第三章闡述了現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險的內(nèi)容，隨后分析了主要
風(fēng)險的成因，認(rèn)為產(chǎn)權(quán)制度缺陷、外部市場缺陷、信用法制環(huán)境不完善，風(fēng)險管
理的技術(shù)手段落后是制約目前國有商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力提高的關(guān)鍵因素。
第四章根據(jù)國有商業(yè)銀行的風(fēng)險現(xiàn)狀，結(jié)合風(fēng)險管理理論和國外實踐經(jīng)驗，
提出改善我國國有商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平的思路和對策。本文認(rèn)為完善制度環(huán)
境、改善銀行內(nèi)部治理、加強外部監(jiān)管是提高我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力的主要
路徑。
關(guān)鍵字:商業(yè)銀行風(fēng)險管理內(nèi)部治理
Abstraet
形skmnagaemeni15oneofhteeoreeonetntofwestemeommereialbank
mnaagement.Thesingifienacenadurgeneyofhteriskmnaagementinour
satte一ownedeornrneerialb田水5aerbeeomingmoernadmoreProminentwiththe
場七。le一sealeoPeningPuofourbankindusyrttooutsideworid.Bytheendof2006，
oureountyrwilldeeruglatehteoferignbanksintheribusinessseoPenadareas50that
htebnaksathomenadabrodacnaeomPeteequall.yThebailiytinoPeartionnadrisk
mnaagmeentdeeidehtesueeessorafilureofhtesatte一ownedeonunereialbanks.Atoughtaskeonorfntedhtesatte一ownedbnaks15whehterhteyenainereasetheirriskmnaagementbailiytassoonasPossibleinashorttimenaddeeerasehterisknadthus
develoPhealhtil.yThrougheaeruflsutdyofhteeoninetnadhteeuaseofofmrationof
riskeonceminghtesatte一ownedbanks，hethetsisputof柳ardmyhtiknlngnad
countemreasuersinPreveniingnadm耐Pulatingrisks.Mythesis15eomPosedofhet
ofllowingofurParts.
ChPateronestartsorfmhetbasieeonePetsofriskmnagaementofhet
eo們nrnecrialbanksbyeXPlainingtheeuaseofofmrationasarfashterisksaer
eoncerned，hetbasiemnagaerialPrincPilesnadPoreeduresaswellashteeonetnisof
riskmnagaementinnaattemPttoafmlliariezheteraderswihthteoutlineofrisk
mnaagementofoureo們nrneerialbar水5.ThenlinirodueedthehteoretiealdevelPomeni
ofriksmnaagement，thusPorvldinghtehteoertiealbasisofrhteriskmanagemeni
htinking.
ChapterTwod叩icsthetspeeifiepattemsofhetriskmnaagementofhet
eorornecrialbnaksinweestmdeveloPingeo切吐riesnadyrtotfindouttheaPProaches
山掀enabeusedofrerefreneesinmnaagnighterisksbyxePlonrigntiotherisuceessufl
exPerienceinogr耐刁時ionsturc奴叮enadiniemalmnaagmeeniyssetms.
ChPaterThreeexPunodsheteonienisofhetmainriksseonrfontedoursatte一ownedeorQrnereialbanksineurrentsituationnadhtnenaalZyedhteeuaseof
ofmratinoofhtemainrisks.1holdhteoPniionhtathtekyeafetorshtatcurbhte
imPorvementofrisk們nanagementinours枉妓e一ownedbaknsaerasofllows:het
lmitiationoftheProPeyrtrightysstem，也eimPeerfcl泊essofhteereditlegalsystme
叨dhetbackwarndessofhteteehnologiealmenasinriskmnagaement.
ChpaterFourPutsofwrardmyhtikningnadeountemreasuresinimProvinghet
bailiytinriskmnaagemeniofhtesatte一ownedeonllnecrialbanksbasedonhteeurreni
rikssituatlonwihtaereferneetoriksmnagaementhteoriesnadPractieesof..