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摘要
貸款是商業(yè)銀行的核心業(yè)務之一，如何選擇合格的授信對象，以及對確定的
貸款項目進行合理的定價，是現(xiàn)代商業(yè)銀行在其日常經(jīng)營決策中所面臨的一項重
要課題。針對借款人提出的授信申請，銀行對借款人和相應的貸款項目會有一個
審查和篩選的過程。只有在確定了合格的授信對象并確定發(fā)放貸款以后，銀行才
能根據(jù)借款人和項目的風險狀況進入貸款定價程序。銀行對借款申請人的審查和
篩選過程，實際上是對信用風險的評估過程，它是貸款定價的前提和基礎，而建
立在信用評估基礎之上的貸款定價才能真正反映貸款項目的風險?；诖耍疚?br>進行了基于信用風險評估的貸款定價研究。全文的邏輯結構、主要研究內(nèi)容和研
究成果概括如下:
貸款的信用風險損失是商業(yè)銀行在貸款定價中最難把握的不確定因素，如何
對貸款的信用風險進行評估，并體現(xiàn)在貸款價格之中，是當前商業(yè)銀行面臨的最
主要的問題。本文第一章分析了信用風險的特點，概述了信用風險評估和貸款定
價的研究現(xiàn)狀。并對本文的研究環(huán)境進行了界定。
巴塞爾新資本協(xié)議已經(jīng)成為了銀行業(yè)監(jiān)管的綱領性文件，理解新協(xié)議的內(nèi)涵，
對信用風險評估和貸款定價研究具有重要意義。本文第二章對新協(xié)議的核心內(nèi)容，
以及在后面的研究中將會涉及到的一些參數(shù)和模型進行了介紹。
信用風險評估是貸款定價研究的前提。為此，本文第三章引入了多維信用評
估指標體系，并研究了信用指標空間的序關系及其優(yōu)勢結構。在構建復合信用評
估函數(shù)的基礎之上，給出了一類多維度信用評估方法，研究結果表明，利用該方
法可以實現(xiàn)客戶信用優(yōu)劣的比較和排序。
在第四章，本文構建了一類基于多維偏好分析線性規(guī)劃法的信用風險評估模
型，該模型利用多維信用評估指標對貸款申請人進行兩兩比較，從而將他們劃分
到不同的信用等級之中。經(jīng)檢測樣本檢驗表明，該模型正判率較高，可以為銀行
貸款決策提供有價值的信息。
根據(jù)信用評估結果，對合格的授信對象，銀行將進入貸款發(fā)放前的關鍵環(huán)節(jié)
—確定合同貸款利率。本文第五章根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法的要求構
建了一類貸款定價模型。該模型將內(nèi)部評級法資本需求作為變量融入其中，使得
貸款利率可以通過資本需求直接反映借款人的風險水平。同時，還給出了最優(yōu)資
摘要
本的計算方法。
信息不對稱會給銀行的信貸資金帶來極大的安全隱患?；诖?，在第六章，
本文研究了信息不對稱情形下的貸款定價問題。首先，研究了如何利用借款人在
其它銀行申請貸款的記錄進行定價;其次，構建一類完全競爭市場的貸款決策分
析模型。本章的研究將有助于銀行克服信貸市場上的信息不對稱問題。
在上述研究的基礎之上，參考國際先進銀行的做法，并結合我國商業(yè)銀行信
貸風險管理現(xiàn)狀，本文還對信用風險內(nèi)部評估體系和貸款定價體系的構建，以及
信貸風險管理的組織結構和法律保障等進行了討論。以期為我國銀行建立現(xiàn)代化
的信貸風險管理體系提供有價值的參考。
關鍵詞:信用風險評估，信用指標空間，多維偏好分析線性規(guī)劃法，貸款定價，
內(nèi)部評級法
第一章緒論..........................................................................
1.1問題提出.........................................................................
1.2貸款定價研究的現(xiàn)實意義.............................................
1.3信用風險評估與定價研究綜述.....................................
1.3.1信用風險的定義及其特點......................................
1.3.2信用風險評估研究概述..........................................
1.3.3信用風險定價研究概述..........................................
1.3.4實證研究與信用風險定價研究的發(fā)展..................
1.4貸款定價研究綜述.........................................................
1.4.1西方銀行貸款定價的主要模式..............................
1.4.2現(xiàn)有研究及其評述..................................................
1.5本文的研究內(nèi)容與框架.................................................
1.5.1研究的基本目標......................................................
1.5.2研究的基本內(nèi)容......................................................
1.5.3本文研究的基本框架..............................................
1.6主要創(chuàng)新點說明.............................................................
第二章新資本協(xié)議對我國銀行信用風險管理的影響分析.
2.1巴塞爾新資本協(xié)議的主要創(chuàng)新和突破.........................
2.1.1新協(xié)議的核心內(nèi)容..................................................
2.1.2刀厭B法有關模型簡介...............................................
2.1.3新協(xié)議對銀行風險管理的重要意義......................
2.2實施瑯B法的要求........................................................
2.3我國銀行信用評估現(xiàn)狀及實施IRB面臨的困難........
2.4我國銀行業(yè)與新協(xié)議接軌的重要性.............................
2.5本章小結.........................................................................
第三章信用指標空間的序關系及其優(yōu)勢結構.....................
3.1引言...............................................................................
3.2信用指標空間.................................................................
V
目錄
3.3信用指標空間的優(yōu)勢結構...............................................
3.4基于理想信用評估價值的評估優(yōu)化模型......................
3.5應用示例..............................................................……，.....
3.6本章小結........................................................................…
第四章基于多維偏好分析的信用風險評估..........................
4.1引言...