中小規(guī)模的金融數(shù)據(jù)分析

Andreas P. Nawroth, Joachim Peinke
物理研究所，Carl-von-Ossietzky奧爾登堡大學(xué)，D - 26111奧爾登伯格，德國(guó)

摘要
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)隨機(jī)分析已經(jīng)被提出，特別是我們探討如何統(tǒng)計(jì)在不同時(shí)間τ記錄返回的變化。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)間規(guī)模依賴行為可分為兩個(gè)區(qū)域：第一個(gè)時(shí)間范圍是被描述為普遍特征的小時(shí)間區(qū)域（范圍秒）。第二個(gè)時(shí)間范圍是增加了幾分鐘的可以被描述為隨機(jī)馬爾可夫規(guī)模的級(jí)聯(lián)過(guò)程的中期時(shí)間范圍。相應(yīng)的Fokker - Planck方程可以從特定的數(shù)據(jù)提取，并提供了一個(gè)非平衡熱力學(xué)描述的復(fù)雜的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)物理學(xué)；金融市場(chǎng)；隨機(jī)過(guò)程；Fokker - Planck方程